Hola,
Creo que lo que pregunto no es sobre el status bar sino la direccion fija en donde esta la url del sitio.
Como te dijo webosiris, se puede realizar con frames (marcos), el problema es que no es recomendable para los buscadores.
Tienes que crear una pagina con 2 marcos, arriba y abajo (tu pagina principal ejemplo index.htm).
El de arriba debe tener 0 pixels de largo para que sea invisible y el de abajo que ocupe todo y llame a tu pagina principal.
Ejemplo :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title>Titulo de la Pagina</title>
</head>
<frameset rows="0,*" border="0" frameborder="0" framespacing="0">
<frame name="top" frameborder="0" scrolling="no">
<frame name="main" src='tupagina.htm' frameborder="0" scrolling="auto">
</frameset>
<noframes>
<p>Esta pagina requiere marcos.</p>
</noframes>
</frameset>
</html>