...me faltaba leer más.
Cuando le asignas el valor Hijos1 lo estás haciendo como un valor de tipo string. Debes hacer que lo interprete como objeto
prueba así
Código:
<SCRIPT language=JavaScript>
heselecionado = new Array()
function alertselected(){
//alert(document.form1.CatIdParent.selectedIndex)
eval('heselecionado= Hijos'+document.form1.CatIdParent.selectedIndex)
alert(heselecionado)