pues muy sencillo, tu archivo .psd cuando lo quieres publicar en la web lo tienes que convertir en .gif o .jpg, digamos que seria tu archivo final.
asi que solo tendras que ir al menu de "guardar como" y escoge la opcion ya sea .gif o .jpg
solo checa en que formato tienes mejor resolucion y calidad, pero al mismo tiempo ve cual de los dos es menos "pesado".
se me habia olvidado, los links que me imagino seria tu menu, tendras que teclear cada item del menu dentro del mismo .psd, me refiero en photoshop y hay una herramienta que te ayuda a meter links , o la otra opcion seria usar "mapas" en html.
no me preguntes como hacer lo de los links en photoshop porque no me acuerdo........ja
pero podrias buscar algun tutorial, o aqui alguien te dira como