ya recordé!!!!!!!!... jejeje. No te crea el archivo, pero te crea la estructura del fichero.
Estando dentro de tu BD tu seleccionas Exportar, habrá diferentes opciones (deja las que vienen por default si no le hayas) y algún botón de "Continuar". Lo que hace es crearte el código en un textarea, debes copiarlo y guardarlo en un archivo .sql ó incluso pegarlo directamente en el phpMyAdmin de tu hosting... en la pestaña SQL dentro del textarea.
Espero haberme dado a entender...
PD: Vámonos al foro de Bases de Datos.