Efectivamente se usa javascript, en realidad es una mezcla de varias _tecnologías_ que lo bautizaron con el nombre de AJAX, aquí tienes un ejemplo:
http://script.aculo.us/demos/ajax/autocompleter
Para la nueva versión recientemente lanzada del .Net Framework, existe Atlas, que tiene el objetivo de ayudar a hacer este tipo de aplicaciones (
http://atlas.asp.net/).
Saludos
Saludos