Ya he conseguido las soluciones. Gracias por todo y perdonad las molestias.
Son las siguientes:
Código:
// select
SELECT * FROM table_a LEFT JOIN table_b ON ( table_a.nick = table_b.nick ) WHERE table_b.nick IS NULL;
// delete
DELETE FROM table_a USING table_a LEFT JOIN table_b ON ( table_a.nick = table_b.nick ) WHERE table_b.nick IS NULL;
Un saludo.