En la página menu/menu.php haz la referencia con la URL completa al menú que has hecho.. stmenu.js.
Sería
http://www.tuweb.com/stmenu.js porque si en la página menu.php has puesto solo 'stmenu.js' no se mostrará nada.
Presumo que puede ser ese simple detalle. Yo también utilizo programas para diseñar menús en DHTML... ¿eso hiciste verdad?