Hola:
Yo veo varias cosas. Por ejemplo al constructor de la clase no lo declaras público, al método no le dices si tiene que devolver un un valor ni de que tipo. Por lo que veo debe de ser "void".
Otra cosa, a mi me enseñaron a crear un buffer de lectura en este caso para la entrada de flujo del teclado.
Código:
import java.io.*;
public class Natural {
private int num;
public Natural() {
this.num = 0;
}
public void setVal(){
System.out.println("Ingrese un número:");
String resultado = null;
try{
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
resultado = br.readLine();
}catch(IOException ioe){};
if(Integer.valueOf(resultado).intValue()>0){
System.out.println("El número es positivo");
}else{
System.out.println("El número es negativo");
}
}
}