eso es porque (como dice ahi) no has seleccionado la base de datos ..
tienes que ejecutar esta funcion, despues de mysql_connect() y antes de mysql_query.. para decirle a mysql en que base de datos queres ejecutar tu consulta:
mysql_select_db('NOMBRE_BASE_DE_DATOS',$conn);
donde NOMBRE_BASE_DE_DATOS es el nombre de la base de datos a la que te queres conectar, y $conn es el id de la conexion que te devolvio mysql_connect().
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jaja.. perdon esta respuesta era para php :-p en jdbc, deberia ser automatico al poner un url válido... jdbc:mysql://host/dbname
un saludo,