Si te referis a esto:
http://www.phpfreaks.com/phpmanual/p...f.session.html
Te comento que VC++ (y cualquier programa de Windows) para que sea Visual como decis tiene que ejecutarse del lado del cliente y PHP se ejecuta del lado del servidor.
De cualquier manera es posible manejarlo SOLO si lo implementas, no hay nada en C++ a sesiones ni a web simplemente porque C++ no esta orientado a nada en particular, es un lenguaje MUY versatil.