Mi primer aplicacion, mí primer problema :s

[Danger_]

Lo primero ya quedo claro, antes que respondieras busque como loco, y ya registre eso en variables de entorno, y el classpath :D

Pero eso del archivo ejecitable aun no me queda del todo claro:

1.- Si los archivos .class son los ejecutables de java, como aparece la ventana del programa java al ejecutarlo ? ( si no es un ejecutable ), es decir si hago un programita, tendre que abrir el compilador y vizualizarlo desde ahi ? y no con un simple doble click en el archivo .class?

2.- El tema no es si la aplicacion la quiero en windows, o linux, mi pregunta es como puedo compilar el .class, a .exe, para poder vizualizar mi programa sin tener el compilador abierto.

Perdona mi insistencia, quizaz sea mas la ignorancia amigo, mil gracias.

Saludos !