utiliza la fuerza, digo "distinct":
Código:
select distinct provincia
from tabla
apareceran solo tres registros:
zaragoza
huesca
teruel
si quieres algo mas avanzado puedes usar "group_concat" (no disponible en todas las versiones de mysql):
Código:
select group_concat(distinct provincia)
from tabla
te mostrara
zaragoza, huesca, teruel