Ya me ha tocado ver eso, y sí se puede hacer....
Antes de reproducirse ó abrirse cualquier medio de internet, se almacena en Archivos Temporales de Internet (es carpeta oculta en C:\Documents and Settings\"Nombre del Usuario"\Configuración local\Archivos temporales de Internet). Necesitas hacer que esta carpeta sea visible. Abre el Explorador de Windows, abre Herramientas-Opciones de carpeta, salta a la pestaña Ver, y marca las opciones de "Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos, vé un poco más abajo y desmarca "Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocido".
Espera hasta que termine de descargar y reproducir el archivo de video que quieres, PERO NO CIERRES EL REPRODUCTOR AÚN. Minimizalo y entra a ésta carpeta y búscalo, ahí debe estar, copia y pega en otra carpeta, y ya lo tienes guardado en tu equipo.
Bye...
