Hola,
yo también tengo contratado ADSL con Telefónica y cuando me hicieron la instalación en mi nuevo piso (hará cosa de un par de meses) me pusieron un router inalámbrico y el técnico de Telefónica me dejó una caja que entre otras cosas contenía 1 CD de configuración y un manual de usuario del router.
Pues bien, con el CD y el manual de usuario ya puedes abrir los puertos sin problemas. Lo único que debes hacer es seguir las instrucciones que da el manual de usuario sobre cómo abrir puertos y con éllo abrir algún puerto te será tan sencillo como instalar cualquier programita en tu pc.
P.D: Creo que hay programas por ahí que también te permiten abrir puertos en caso de que no dispongas del CD de configuración pero no conozco ninguno.
Saludos