Tiene que ver que CentOS es una distro GNU/Linux, y se la ha descargado en formato ISO. Para la mayoría de usuarios de MS Windows que se quieren pasar a GNU/Linux grabar la ISO es el primer paso.
Esos archivos ISO contienen la estructura de directorios del CD completo, y aunque el sistema los asocie con el icono propio de los archivos comprimidos, en realidad no están comprimidos. No deben extraerse para grabarlos, ya que entonces el CD resultante no serviría de gran cosa. Tampoco debe grabarse como un archivo corriente, ya que el resultado sería aún peor. Debe grabarse como imagen de CD. Busca en las opciones de tu programa de grabación, y verás que es muy sencillo. Si no terminas de aclararte encontrarás ayuda
buscando un poquito.
Por otra parte, te recomiendo que no renuncies aún a MS Windows, ya que necesitarás adaptarte al nuevo sistema. Lo mejor que puedes hacer es instalar ambos sistemas operativos en el disco duro (en distintas particiones), y que uses uno y otro de manera alterna, hasta que te veas capaz de dar el salto definitivo a GNU/Linux.