Pero lo usas así tal cual? ..
No puedes vía una llamada de javascript invocar a código PHP .. tu código javascript debe llamar a un script de proceso PHP el cual tendrá su código setcookie() entre otro código PHP que puedas tener.
Código PHP:
<a class="botonMenu2" onClick="window.location='genera_cookie.php'" title="Castellano">Castellano</a>
(revisa la redirección javascript .. por si no es así exactamente)
genera_cookie.php Código PHP:
<?
// defines tu cookie.
setcookie('cookiezar','cas', time()+3600*24*10);
// redireccionas a donde tengas que ir tras la definición de tu cookie
header ("Location: index1.php");
?>
Un saludo,