El tema de la creación de tus DSN .. deberías verlo en el foro de Windows ...
La conexión ODBC podrías ir viendo los ejemplos de la documentación oficial de PHP:
www.php.net/odbc
Ya sé que pides explicación detallada .. pero no está de más que empieces a ver el tema ya y preguntar dudas concretas.
Lo que no explicas tampoco es tu situación concreta .. Que sistema Opertativo corre el servidor que usa PHP (LInux? Windows?) .. Si lo tienes todo (tu BD FoxPRO) y PHP en una LAN (misma RED) o tienes alguna situación tipo: servicio de hosting corre PHP .. otro sitio corre la BD .. Todo esto es importante que lo detalles por qué hay sus diferencias y problemas según la situación que tengas.
Un saludo,