Hola
Lo primero es que todas las pelis las tienes que tener en formato MPG, que es el que se usa en los DVD. Luego para montar el DVD, poner los menús y todo eso, necesitas un programa de autorías, te puede servir el tmpgenc dvd author (facilillo) o el dvdlab pro (profesional), mira aquí:
www.mundodivx.com/dvd/index.php
Lo complicado es pasar las pelis a mpg, pq ya depende de muchas cosas... Si te las bajas ya en mpg es posible que no te den problemas, o sí, según el formato (VCD, CVCD, SVCD, CVD, KVCD...). Si son AVI, las tienes que convertir tú a MPG. Hay muchos formatos MPG, elige uno según lo que quieras hacer: si vas a meter 4 ó 5 pelis por DVD, usa CVCD, y si te conformas con meter 2 pelis pero con buena calidad, prueba con CVD. De todos estos formatos puedes encontrar información aqui:
http://www.mundodivx.org/foro/viewtopic.php?t=3277
Un saludo