Consejos....
Si ya tenes instalado IIS (win NT, 2000, XP o 2003) o PWS (win 9x o Me), es mejor que solo instales PHP.
Si no tenes instalado ningún servidor de internet, solo baja el Apache 1.x para win9x o Me o Apache 2.x para Nt, 2000, XP o 2003. El asistente o wizard te ayudará completamente con la instalación. Luego de eso instala PHP...
Te dejo esta guía de
Maestros del web en un tema que trata lo que necesitas llamado
Apache + PHP + MySql + PhpMyAdmin como módulo de Apache.
Por favor leelo CON MUCHO CUIDADO ya que hay puntos que si no los seguis bien, no te va a funcionar adecuadamente.