OK, creo que ya capte la idea, pero para lo que tu quieres hacer, normalmente siempre se usan frames, aunque son poco recomendables, por que muchos buscadores no los reconocen, pero la idea es crear en ese index una página con dos frames, uno estaría reducido al maximo y en el otro se haría el header(), de este modo en la barra siempre apareceria la misma dirección, es algo como lo que hacen los servicio de redirección como
http://www.dot.tk/, pero eso es mas para el foro de (X)HTML.
Saludos!!!