sera algo como esto?
<select name="name" onchange="document.location.href=this.options[this.selectedIndex].value" size="1">
<option selected>selecciona un estado o ciudad
<option value="cgi-bin/esto.cgi?est=bcn"> Baja california Norte
<option value="cgi-bin/esto.cgi?est=bcs"> Baja california sur
<option value="cgi-bin/esto.cgi?est=enc"> Ensenada
<option value="cgi-bin/esto.cgi?est=mex"> Mexicali
<option value="cgi-bin/esto.cgi?est=tij"> Tijuana
<option value="cgi-bin/esto.cgi?est=gn"> Guerrero Negro
</select>