Mmm, la verdad desconozco donde se almacenen dichas imagenes, pero lo mas probable es que sea en los archivos temporales de internet. Puedes hacer una prueba muy sencilla, pon un cd en tu pc que no tenga imagenes, para q windows media player buske la info en internet. Luego cierralo, desconectate de internet, abrelo de nuevo, pon el cd, y a lo q mencionas deberá mostrarte de nuevo las imagenes (aunq ya no estes conectado). Ahora, cierralo de nuevo, y elimina los archivos temporales de internet, vuelvelo a abrir (sin conectarte a internet) y prueba si te muestra las images nuevamente. Así podrás saber si es en los temp q se almacenan esas imagenes y datos, q para mi sería lo mas probable.