Esta bien lo que te recomienda Klon22 si queres todo instalado pero a como viene en el paquete, pero si queres hacerlo para aprender, te dejo la guía que hicieron algunos foreros de aquí y lo publicaron en maestrosdelweb
Apache + PHP + MySql + PhpMyAdmin como módulo de Apache
En esa guía vas a poder instalar en forma independiente cada herramienta y ver las explicaciones del caso.