Esta URL de este ingeniero de software está muy buena, la usé hace mucho tiempo atrás para aprender de los EJBs y me sirvió muchísimo:
http://my.execpc.com/~gopalan/java/ejb.html
Si quieres bajarte un servidor Web, si es que no dispones de uno por el momento, y que éste sea compacto y eficiente a la vez, de tal modo que te permita trabajar con componentes EJB, puedes usar el WebServer Blazix en esta URL:
http://www.blazix.com