Aver php5 lo as de configurar para usar mysql , no biene ya integrado , en php4 biene integrada mysql pero uno antiguo . lo que te recomiendo es que uses un pack ya configurado , hay muchos .
Te recomiendo EASYPHP :
http://www.easyphp.org/telechargements.php3
ya trae todo lo que quieres y ademas facil de administrar para principiantes .