primero que nada, actualiza tu JDK y el JRE, es DEMASIADO viejo el que tienes, y no tiene muchas clases y otras tantas ya han sido "deprecated" (no recuerdo la traduccion al español).
Los links para bajarlos son estos (JSDK y el JRE):
https://sdlcweb1a.sun.com/ECom/EComA...A91E32643FBEC8 https://sdlcweb4c.sun.com/ECom/EComA...C16989041FB271
(solo selecciona la opcion de bajar el de windows ya sea online u offline, como gustes).
y ahora, ya que esten instalados en el directorio que viene por default, bajate el BlueJ, que es un IDE muy bueno y sencillo de usar, exceletne para cuando empiezas con java, ademas de que ocupa muy poco espacio.
Esta es la pagina:
http://www.bluej.org/
y el link para bajarlo es este:
http://www.bluej.org/download/files/bluejsetup-205.exe
ahora si, ya que tengas instalado todo eso, solo abre un nuevo proyecto, le pones el nombre que quieras a tu clase (de preferencia, la primera letra con mayuscula) y trata de hacer el tipico hola mundo......
ya me contaras si te funciono o no...