Creo que les has entendido mal, o ellos se han explicado mal...
Si has contratado hosting compartido seguramente estarán usando cPanel como panel de administración, pero no tienes que descargar nada, sólo entrar vía web en la dirección que te indiquen.
Si es un servidor dedicado supongo que incluirá cPanel, o tendrás que comprar la licencia pero te lo instalarán ellos.
Te dejo la web oficial de cPanel, por si quieres curiosear:
http://www.cpanel.net