Uff. Recuerdo eso. Leí una vez un articulo, con demostración incluída, acerca de esto. Desgraciadamente no recuerdo dónde.
Buscando en google por
cross frame menu tienes distintos ejemplos, como
éste.
No se si es exactamente lo que quieres. Si no siempre puedes utilizar una capa fija con css para el menu (consigues que quede quieto como un frame, pero evitando todos los inconvenientes de estos) y problema resuelto.