De hecho, puedes poner ese mensaje o cualquier otro, o hacer que aparezca un movie clip o lo que se te ocurra:
Código:
var carga_el_xml:XML = new XML();
function verificar(si:Boolean){
if(si){
// Carga exitosa. Se efectuan las funciones pertinentes.
}
else{
aviso.text = "Mensaje de error. Puedes poner lo que sea";
}
}
carga_el_xml.onLoad = verificar;
carga_el_xml.load("archivo_xml_eterno.xml");