la verdad es que nunca he oído de que guarden tu IP, todo lo que hacen, lo hacen por cookies. No obstante, por si las moscas, si no quieres que sepan tu ip, basta con que le des una errónea. Mira este post:
Post Ocultar IP
En el que se habla de un fenomenal programa como es el
Hide IP PLatinum 1.5
A ver si te sirve.
Saludos.