Creo que estas dando clic derecho en el lugar equivocado.
Hay que dar clic derecho sobre la barra de tareas, es decir la barra que está bajo el escritorio entre el reloj y el botón "Inicio", a todo lo largo de la pantalla.
Si das clic derecho en la barra de tareas se desplegará un menú contextual que incluye "Barras de herramientas"; al seleccionar esta opción aparece otro menú contextual donde está la opción "Reproductor de Windows Media". Al activar esta última opción, cada vez que se minimice el reproductor aparecerá el mini reproductor en la barra de tareas, a un lado del reloj.
