Ok, siento la confusión...
Tengo instalado el AppServ (Apache, PHP, MySQL), todo en uno como lo dices tú, mi servidor es de pago y tiene las opciones del php y mysql, (Tengo un blog en ese servidor y pues si funciona).
La pagina que he creado la hice en con el Dreamweaver, no utilice ningún prefabricado como el nuke o cualquiera, cuando subo los archivos, la pagina no se ve, con esto me refería a que me marca como pagina no encontrada...
Y con respecto a exportar la base de datos, mira aquí pongo una imagen para ver si me explico mejor:
Gracias por contestar. :)