si no tienes ningun programa para hacer el icono... haz una imagen de 16x16 pixels y guárdala como BMP y luego cambiale el nombre a "favicon.ico" y colócalo en el directorio principal de tu web (
www.dominio.com/favicon.ico)...
Si no tienes dominio propio, y usas un servicio de alojamiento gratuito o similares... coloca
<link rel="SHORTCUT ICON" href="myicono.ico"> en el head de las páginas ^_^