Debes usar el evento onChange.. prueba algo como esto:
Código HTML:
<select onChange="document.location.href=this.value">
<option>Nada</option>
<option value="nuevaweb/index.php?mostrar=db_blog.php">Blog</option>
<option value="http://www.webdesign.miquelgomis.com">Diseño Web</option>
</select>
