...
adivinando un poco, quieres sentencias SQL para después insertar los datos... pués simplemente construyelas, guardalas en el fichero y... listo!... sería algo como:
Código PHP:
<?php
// te conectas y demás
$consulta= mysql_query("SELECT * FROM tabla WHERE ....");
while ($row=mysql_fetch_row($consulta)) {
@$contenido.="INSERT INTO tabla VALUES(";
for($i=0; $i<count($row); $i++)
$contenido.="'".$row[$i]."'";
if($i!=count($row)) $contenido.=", ";
$contenido.=")\n";
}
$arch= "archivo.sql";
$gest= fopen($arch, "w");
fwrite($gest, $contenido);
fclose($gest);
header("Location:$arch"); // creo no te lo descargaría tendrías que forzarla
... espero te sirva... es a grandes razgos.