Hola, perdona no haber sido muy claro, como dice Rolt, tienes que guardar el archivo en tu servidor primero, una vez que sabes la ruta tienes que usar dos codigos html, uno es el de Hipervinculo o link y el otro de el de imagen.
<a href="file://pasando.html"><img src="D:\Mis documentos\imagen.jpg" border=0></a>
si quieres en vez de una foto texto seria algo asi
<a href="file://pasando.html">Este es el link</a>
Es muy facil probarlo sin servidor crea un archivo de extension .html en tu disco y abrelo con el iexplorer y vez como te queda cuando lo tengas claro lo pasa a tu web