Cita: Las Sessions no corren en el servidor? las Sessions acaso no son digamos variables que se guardan en el servidor para cada cliente?
Si, pero para que el servidor sepa qué variable session le corresponde a cada cliente, a éstos le debe colocar una cookie temporal que la relacione de alguna manera con la session que le corresponde.
Es decir, al crear una session el servidor le asigna un ID, digamos, a56d1x5a6d1g31a6er00. Ese mismo ID lo almacena en una cookie en el cliente. Luego lee la cookie, mira su valor y si existe una session con el mismo ID dice "ah, ok, ésta es tu session"