Bien, por partes, para cambiar la apariencia de tu XP, primero tienes que instalar el parche uxtheme.dll, con esto ya podras cambiar los themes que te bajes.
Para poner una pantalla de carga personalizada recomiendo el Inno Logo, y luego para las pantallas de elección de usuarios, Bienvenida y la de cerrando el windows pues el LogonUIBootRandomizer todo ello lo puedes ver en
http://themes.belchfire.net/
Salu2.