Bueno, ya lo tengo.
Saqué la solucion de
www.dotnet247.com
Cuando no se encuentra algo en español... hay que buscar en ingles, hay mucho mas...
Era simple, asignar la propiedad "AllowNull" del DataGridBoolColumn a "False", de forma que no acepte este estado polémico, que equivale a Nulo.
Saludos!
