Utilizando la función que te dijo Rootk (MonthName) pudieras hacer algo asi:
<asp:Label id=Lbl1 runat="server" text='<%#
MonthName(DataBinder.Eval(Container, "DataItem.mes")) %>'> </asp:Label>
O en lugar de monthname una función en tu codebehind que te haga lo mismo
Public Function NombreMes(Mes As Integer) As String
return MonthName(Mes)
End Function
y entonces sería asi:
<asp:Label id=Lbl1 runat="server" text='<%#
NombreMes(DataBinder.Eval(Container, "DataItem.mes")) %>'> </asp:Label>
De esta manera no tienes que hacer un for ni nada para recorrer las filas del grid..
Saludos