Hola lince_159 y leaizza:
Hay en las FAQs javascript un mensaje donde se explica como poner una barra de progreso...
Lo que se cargan son las imágenes, y la teoría sería así:
Cuando se carga la página se activa el evento onload (que se suele poner en la etiqueta body), pero las imágenes suelen ser otra cosa, y cada imagen tiene un atributo (complete) que indica si se ha cargado completamente, entonces se debe chequear el atributo de cada imagen, y cuando todos los atributos "complete" de las imágenes esten activados se "oculta" el mensajito de cargando...
Saludos