que raro...
En tu primer script, prueba esto, para ver que pasa:
session_start();
$_SESSION["auntentificado"]="SI";
echo "Bien, ya la cree, ahora vamos a ver que tiene: [" . $_SESSION["auntentificado"] . "]"
?>
<br><br>
<a href="segundoScript.php"> Ir a la segunda pagina para verificar que funciona bien.</a>
//Lo cancelamos mientras, recuerdo haber visto otro mensaje donde usaban algo parecido y tenia un error como el tuyo
//header("Location: index_admon.php");
Es solo para probar.