El problema es que no tienes los ejecutables de java en tu path de windows. Los ejecutables están en el directorio bin de instalación de java, por ejemplo c:\java\bin
Esta forma de trabajar puede resultar incluso beneficiosa para empezar, pero inviable una vez que avances. Te aconsejo que uses algún IDE o editores más avanzados como el Xemacs. En cuanto a IDE yo te aconsejo el que uso, que es el JBuilder (disponibles versiones gratuitas desde
www.borland.com). También están el Eclipse o el Netbeans. Estos son los más famosos, pero desde luego el mejor es el JBuilder.