executereader, exceutescalar y ExecuteNonQuery();

[sharezade]

ExecuteScalar(): retorna un único valor; ej: una suma, un campo q tiene un valor único, etc. Sería así:
SqlCommand tu_comando=new SqlCommand("SELECT MAX edad FROM Personas",tu_conexion);
int i = tu_comando_sql.ExecuteEscalar();

ExecuteNonQuery():para comandos que cambian la base de datos; ej: añadir un registro, borrar todos los registros de una tabla, etc.Sería así:
SqlCommand tu_comando=new SqlCommand("INSERT INTO Personas (nombre, edad)VALUES('Julio',3)",tu_conexion);
tu_comando.ExecuteNonQuery();

ExecuteReader():Lee los registros de forma secuencial.Sería así un ejemplo para sacra datos de un determinado datagrid y meterlos en un dropdownlist:
//crear la conexion, el dropdownlist........
SqlCommand tu_comando=new SqlCommand("SELECT nombre,edad FROM Personas", tu_conexion);
SqlDataReader tu_lector=tu_comando.ExecuteReader();
while(tu_lector.Read()) //mientras el datareader siga leyendo registros
{
/*Creamos una lista de objetos para almacenar los valores de los campos de cada registro */
ListItem tu_nuevo_listItem=new LiistItem();
tu_nuevo_listItem.Value=tu_lector.GetString(0);
tu_nuevo_listItem.Text=tu_lector.Getvalue(1).toStr ing();
tu_DropDownList.Items.Add(tu_listItem);
}

Este último lo he complicado un poco pero t será útil.

Espero t ayude.

Un beso.