Bueno como no has dejado muchos detalles te voy a contar ciertas cosillas para ver si alguna de estas se te ha olvidado mirar, si no es asi deja mas detalles sobre como lo haces, etc...
-Si no t funciona nada de eso, primero mira el nivel de seguridad que tiene tu navegador en las cookies. Creo que por lo menos debes tener Medio, si no no se almacenan las cookies
-Otro posible fallo sea que el Response.Cookies("CodVendedor") no lo realices al principio de todo el codigo
-Otra de las cosas que presupongo es que si no le das mas tiempo de vida a las cookies no cierres el navegador o la ventana antes de preguntar despues por el valor de dichas cookies.
Espero que te sirva algo de lo anterior, si no... az el favor de poner tu codigo y comentarlo un poco para que podamos ver sus posibles defectos
