Para eso puedes utilizar la clase DataView, usando la propiedad RowFilter. Así podras cambiar la fuente de datos del DataGrid con cada filtrado que hagas.
Código:
'Este código iría en el evento TextChanged del TextBox
DataSet1.Tables("TuTabla").DataView.RowFilter = "AlgunaColumna like '%" & TextBox1.Text & "%'"
DataGrid1.DataSource = DataSet1.Tables("TuTabla").DataView
Saludos
PD. El código no está probado, posiblemente te de errores...