No indicas que versión de Mysql usas .. (y del S.O. que usas y cual es aunque se "supone" que usas windows por los ".exe" que mencionas),
De todas formas .. tienes un tutorial completo de instalación de Mysql y configuración de phpMyadmin en:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Un saludo,