Y no te sería más fácil hacerlo así:
Cita: Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown
If e.KeyCode = Keys.Escape Then
If (MsgBox("¿Confirma que desea abandonar la aplicación?", MsgBoxStyle.Question Or MsgBoxStyle.YesNo, "Aviso") = MsgBoxResult.Yes) Then
Me.Close()
End If
End If
End Sub
Salu2