Hola tania:
Bueno pues he revisado todo el active directory
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y ninguna de las directivas tenia activada la herencia

. De todas formas, HE DESCUBIERTO EL PROBLEMA¡¡¡

, era la directiva "directiva de la linea de controladores de dominio" la que tenía activada la opción "no remplazar". La que quitado esa opcion y ademas la he deshabilitado porque no sé que narices hace esa directiva ahí (yo no la he definido).
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Total que bualá, el error ya no sale en ninguno de los clientes y se aplica la directiva de seguridad sin problemas.
Como curiosidad os cuento que esto me estaba provocando un dolor de cabeza
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y de estomago
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que no os podiais imaginar ya que en un equipo con windows XP Sp2 hay unos porgramas que necesitan tener permisos de modificacion para poder trabajar y claro, en esas carpetas solo tenian permisos de lectura y ejecucion los usuarios autentificados y por mas que lo cambiaba y le daba mas permisos al reiniciar el equipo (y aplicarse la directiva del dominio).... otra vez me machacaba lo que habia cambiado y el usuario no podia entrar al programa.
No hay nada como tener problemas de este estilo para aprender a trabajar con las directivas de dominio. Gracias por la ayuda Tania