Gracias SidV,
eso si deja. Pero en otros ordenadores no me ha funcionado y me sale la página de error de Telefónica. Por lo menos he avanzado, ya se que funciona por lo menos en algunos PCs.
De todas formas si pinchas sobre el link te lo abre el Explorer, pero me refería a esas páginas donde pinchas sobre un link con un fichero a descargar y te sale la pantalla donde te pregunta donde guardarlo sin dar a botón derecho-Guardar destino como... como por ejemplo las demos de los juegos en internet.
Es posible que lleve programación tipo JavaScript?